XP01ACR | Analýza časových řad | Rozsah výuky: | 2+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Přednášející (garant): | Typ předmětu: | S | Zakončení: | ZK | |
Zodpovědná katedra: | 301 | Kreditů: | 3 | Semestr: | L |
Anotace:
Základní pojmy (metrický prostor, míra, pravděpodobnost), pojem stochastického procesu, jeho matematický popis, spojitost, derivace, integrál. Některé třídy stochastických procesů. Reprezentace stochastických procesů, náhodná míra a integrál, Karhunenova věta, ortogonální rozklad stochastických procesů. Procesy stacionární, spektrální rozklad, procesy ergodické. Predikce, optimální lineární odhady, metody integrální. Gaussovské procesy.
Literatura Č:
Literatura A:
|
|
Stránka vytvořena 14. 2. 2002, semestry: Z/2001-2, Z/2002-3, L/2001-2, L/2002-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |